期货拟合_期货模拟有用吗

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1、根据科学哲学的语言，反测试是一种归纳法。感应受限。其中一个就是休姆问题：你看到所有的天鹅都是白的，世界上的黑天鹅是无法排除的。这就引出了推断理论不起作用的理论。

2、一是模型不完善。量化模型一般会经过海量数据进行仿真测试，但若其测试所采用的历史数据太少或不完整则可能导致模型对行情数据的不匹配。二是模型在构建中存在隐形错误。

3、第二，选择价格波动幅度小的商品。在观察期货商品的价格之后，你可以发现其中有些商品的价格涨幅比较大，这部分商品适合短期投资，而且是可能大赚也可能大赔的投资商品。

4、频繁交易的弊端是：交易成本高，亏损速度快，并且心态难以控制，容易发生失控交易。如何避免呢？主要有三点：放大交易周期。

5、因此，在成本可控的前提下，应尽量提高股票组合同沪深300指数的拟合度。资金管理风险由于股指期货交易采用保证金制度和强行平仓制度，套利交易中所建立的股指期货头寸就有可能因为资金管理不善而面临被强行平仓的风险。

期现套利是指某种期货合约期货拟合，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场期货拟合的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来期货拟合的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距。

交易成本按照点数计算的话大概是8/9个点一手（对应股指期货一手）套利区间纯粹的无alpha的完全复制沪深300的套利区间基本就是 IF股指和CSI300的指数的spread，随便弄个交易软件拉一拉就看到了。

你好，股指期货具有下列特点期货拟合：（1）跨期性。股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测，约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约。

期现套利期现套利就是指利用股指现货价格和期货价格于到期交割日收敛的特性，买入低价资产、卖出高价资产，在到期日平仓的一种无风险收益策略。

而根据操作对象的不同，价差交易又可分为跨期套利、跨品种套利三种。期现套利期现套利是指投资者根据“股指期货合约和其标的指数”之间的价差进行的套利交易。

期货拟合_期货模拟有用吗

1、摘要：文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷的蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation，简称MC)计算的VaR方法，对香港恒生指数期货进行实证研究，为国内即将开设的股指期货市场的风险控制提供借鉴思路与方法。

2、恒生指数，香港股市价格的重要指标，指数由若干只成份股（即蓝筹股）市值计算出来的，代表了香港交易所所有上市公司的12个月平均市值涵盖率的63%，恒生指数由恒生银行下属恒生指数有限公司负责计算及按季检讨，公布成份股调整。

3、恒生指数期货是香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制，是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势有影响的一种股价指数。

4、大恒指：亦就是我们常说的恒指期货，恒生指数是香港蓝筹股价变化的指标，也是亚洲区广受欢迎的指数。同时，他也广泛被使用作为衡量基金表现的标准。恒生指数是一个以加权资本市值法计算的指数，该指数共有三十三只成分股。

5、参考指标：恒生指数是期货市场参考的重要指标之一，投资者常常根据该指数的走势来制定自己的投资策略。影响市场情绪：恒生指数的上涨或下跌会对市场情绪产生影响，特别是对投机性投资者而言。

6、香港的恒指期货主要有双向交易、T+0交易、保证金制度，无涨跌停限制等方面的优点，其杠杆为16倍。